S&P 500 oder Nasdaq 100?
Die beiden Indizes teilen sich 53,8 % ihres Gewichts in 83 gemeinsamen Unternehmen, ihre Tagesrenditen korrelieren mit 0,95. Wer beide hält, kauft überwiegend dasselbe zweimal — der Streuungsgewinn ist gering, die Gewichte verschieben sich lediglich.
Gegenüberstellung
| S&P 500 | Nasdaq 100 | |
|---|---|---|
| Erfasste Titel | 468 | 99 |
| Volatilität | 16,9 % | 22,4 % |
| Max. Rückgang | -19,0 % | -22,9 % |
| Günstigster erfasster ETF | SPYL · 0,03 % | EXXT · 0,30 % |
Die größten gemeinsamen Positionen
| Unternehmen | S&P 500 | Nasdaq 100 |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 8,00 % | 8,48 % |
| Apple Inc. | 6,92 % | 7,34 % |
| Microsoft Corporation | 5,60 % | 5,94 % |
| Amazon.com Inc. | 4,02 % | 4,68 % |
| Alphabet Inc. Class A | 3,16 % | 3,33 % |
| Broadcom Inc. | 3,00 % | 3,19 % |
| Alphabet Inc. Class C | 2,54 % | 3,11 % |
| META Platforms Inc. Class A | 1,96 % | 2,79 % |
| Micron Technology Inc. | 1,50 % | 4,39 % |
| Tesla Inc. | 1,36 % | 2,55 % |
Überschneidung und gemeinsame Positionen sind aus den Beständen je eines stellvertretenden ETFs gerechnet (SPYL bzw. EXXT); davon konnten wir 97,4 % bzw. 98,6 % des Fondsgewichts einzelnen Unternehmen zuordnen — die tatsächliche Überschneidung liegt also eher etwas höher. Die Korrelation stammt aus 520 gemeinsamen Handelstagen.