Nasdaq 100 oder S&P 500 Informationstechnologie?
Die beiden Indizes teilen sich 53,7 % ihres Gewichts in 34 gemeinsamen Unternehmen, ihre Tagesrenditen korrelieren mit 0,97. Wer beide hält, kauft überwiegend dasselbe zweimal — der Streuungsgewinn ist gering, die Gewichte verschieben sich lediglich.
Gegenüberstellung
| Nasdaq 100 | S&P 500 Informationstechnologie | |
|---|---|---|
| Erfasste Titel | 99 | 70 |
| Volatilität | 22,4 % | 27,3 % |
| Max. Rückgang | -22,9 % | -25,8 % |
| Günstigster erfasster ETF | EXXT · 0,30 % | QDVE · 0,15 % |
Die größten gemeinsamen Positionen
| Unternehmen | Nasdaq 100 | S&P 500 Informationstechnologie |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 8,48 % | 18,66 % |
| Apple Inc. | 7,34 % | 18,35 % |
| Microsoft Corporation | 5,94 % | 15,48 % |
| Micron Technology Inc. | 4,39 % | 4,14 % |
| Advanced Micro Devices Inc. | 3,52 % | 3,33 % |
| Broadcom Inc. | 3,19 % | 8,30 % |
| Cisco Systems Inc. | 2,10 % | 1,99 % |
| Intel Corp. Corp. | 2,21 % | 1,96 % |
| Applied Materials Inc. | 1,85 % | 1,74 % |
| Lam Research Corporation | 1,69 % | 1,60 % |
Überschneidung und gemeinsame Positionen sind aus den Beständen je eines stellvertretenden ETFs gerechnet (EXXT bzw. QDVE); davon konnten wir 98,6 % bzw. 99,3 % des Fondsgewichts einzelnen Unternehmen zuordnen — die tatsächliche Überschneidung liegt also eher etwas höher. Die Korrelation stammt aus 504 gemeinsamen Handelstagen.