S&P 500 oder Russell 2000?
Die beiden Indizes teilen sich 0,0 % ihres Gewichts in 0 gemeinsamen Unternehmen, ihre Tagesrenditen korrelieren mit 0,85. Die Überschneidung ist klein und der Gleichlauf begrenzt: hier ergänzen sich zwei wirklich verschiedene Bausteine.
Gegenüberstellung
| S&P 500 | Russell 2000 | |
|---|---|---|
| Erfasste Titel | 468 | 4 |
| Volatilität | 16,9 % | 21,9 % |
| Max. Rückgang | -19,0 % | -27,9 % |
| Günstigster erfasster ETF | SPYL · 0,03 % | – |
Überschneidung und gemeinsame Positionen sind aus den Beständen je eines stellvertretenden ETFs gerechnet (SPYL bzw. XRS2); davon konnten wir 97,4 % bzw. 0,2 % des Fondsgewichts einzelnen Unternehmen zuordnen — die tatsächliche Überschneidung liegt also eher etwas höher. Die Korrelation stammt aus 520 gemeinsamen Handelstagen.