MSCI World oder DAX?
Die beiden Indizes teilen sich 1,8 % ihres Gewichts in 34 gemeinsamen Unternehmen, ihre Tagesrenditen korrelieren mit 0,77. Die Überschneidung ist klein und der Gleichlauf begrenzt: hier ergänzen sich zwei wirklich verschiedene Bausteine.
Gegenüberstellung
| MSCI World | DAX | |
|---|---|---|
| Erfasste Titel | 1.147 | 34 |
| Volatilität | 15,8 % | 19,3 % |
| Max. Rückgang | -16,9 % | -16,0 % |
| Günstigster erfasster ETF | SPPW · 0,12 % | DBXD · 0,09 % |
Die größten gemeinsamen Positionen
| Unternehmen | MSCI World | DAX |
|---|---|---|
| Siemens N AG | 0,25 % | 11,24 % |
| Allianz SE | 0,21 % | 9,40 % |
| Airbus Group | 0,16 % | 7,01 % |
| Siemens Energy N AG | 0,15 % | 7,01 % |
| Infineon Technologies AG | 0,10 % | 4,42 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 0,09 % | 3,72 % |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,07 % | 3,50 % |
| Rheinmetall AG | 0,07 % | 3,03 % |
| Bayer AG | 0,06 % | 2,72 % |
| BASF SE | 0,06 % | 2,57 % |
Überschneidung und gemeinsame Positionen sind aus den Beständen je eines stellvertretenden ETFs gerechnet (XDWD bzw. DBXD); davon konnten wir 93,4 % bzw. 81,2 % des Fondsgewichts einzelnen Unternehmen zuordnen — die tatsächliche Überschneidung liegt also eher etwas höher. Die Korrelation stammt aus 520 gemeinsamen Handelstagen.