MSCI Europe oder MSCI EMU?
Die beiden Indizes teilen sich 38,9 % ihres Gewichts in 189 gemeinsamen Unternehmen, ihre Tagesrenditen korrelieren mit 0,96. Teilweise dieselben Unternehmen, aber spürbar andere Gewichte — der zweite Index verschiebt den Schwerpunkt, statt nur zu verdoppeln.
Gegenüberstellung
| MSCI Europe | MSCI EMU | |
|---|---|---|
| Erfasste Titel | 345 | 189 |
| Volatilität | 16,9 % | 18,6 % |
| Max. Rückgang | -14,7 % | -15,0 % |
| Günstigster erfasster ETF | SPYE · 0,08 % | ZPRE · 0,08 % |
Die größten gemeinsamen Positionen
| Unternehmen | MSCI Europe | MSCI EMU |
|---|---|---|
| Siemens N AG | 1,61 % | 2,95 % |
| Allianz SE | 1,33 % | 2,44 % |
| TotalEnergies SE | 1,16 % | 2,14 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 1,10 % | 2,02 % |
| Iberdrola SA | 1,02 % | 1,87 % |
| Airbus Group | 1,00 % | 1,84 % |
| Safran SA | 0,97 % | 1,78 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0,95 % | 1,74 % |
| Siemens Energy N AG | 0,94 % | 1,73 % |
| UniCredit S.p.A. | 0,91 % | 1,67 % |
Überschneidung und gemeinsame Positionen sind aus den Beständen je eines stellvertretenden ETFs gerechnet (XMEU bzw. XD5E); davon konnten wir 79,1 % bzw. 71,4 % des Fondsgewichts einzelnen Unternehmen zuordnen — die tatsächliche Überschneidung liegt also eher etwas höher. Die Korrelation stammt aus 504 gemeinsamen Handelstagen.