MSCI ACWI oder MSCI Emerging Markets?
Die beiden Indizes teilen sich 8,3 % ihres Gewichts in 909 gemeinsamen Unternehmen, ihre Tagesrenditen korrelieren mit 0,81. Die Überschneidung ist klein und der Gleichlauf begrenzt: hier ergänzen sich zwei wirklich verschiedene Bausteine.
Gegenüberstellung
| MSCI ACWI | MSCI Emerging Markets | |
|---|---|---|
| Erfasste Titel | 2.059 | 1.077 |
| Volatilität | 15,9 % | 22,0 % |
| Max. Rückgang | -16,5 % | -18,7 % |
| Günstigster erfasster ETF | SPYY · 0,12 % | SPYM · 0,18 % |
Die größten gemeinsamen Positionen
| Unternehmen | MSCI ACWI | MSCI Emerging Markets |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 0,74 % | 6,37 % |
| SK hynix Inc. | 0,57 % | 4,87 % |
| Tencent Holdings Ltd. | 0,37 % | 3,17 % |
| Alibaba Group Holding Limited | 0,26 % | 2,24 % |
| MediaTek Inc | 0,17 % | 1,49 % |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 0,10 % | 0,85 % |
| Delta Electronics Inc. | 0,10 % | 0,84 % |
| Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting | 0,10 % | 0,82 % |
| China Construction Bank Corporation Class H | 0,09 % | 0,82 % |
| HDFC Bank Limited | 0,08 % | 0,72 % |
Überschneidung und gemeinsame Positionen sind aus den Beständen je eines stellvertretenden ETFs gerechnet (SPYY bzw. SPYM); davon konnten wir 91,0 % bzw. 78,2 % des Fondsgewichts einzelnen Unternehmen zuordnen — die tatsächliche Überschneidung liegt also eher etwas höher. Die Korrelation stammt aus 504 gemeinsamen Handelstagen.