MSCI Emerging Markets oder MSCI China?
Die beiden Indizes teilen sich 19,0 % ihres Gewichts in 535 gemeinsamen Unternehmen, ihre Tagesrenditen korrelieren mit 0,69. Teilweise dieselben Unternehmen, aber spürbar andere Gewichte — der zweite Index verschiebt den Schwerpunkt, statt nur zu verdoppeln.
Gegenüberstellung
| MSCI Emerging Markets | MSCI China | |
|---|---|---|
| Erfasste Titel | 1.077 | 548 |
| Volatilität | 22,0 % | 28,2 % |
| Max. Rückgang | -18,7 % | -26,7 % |
| Günstigster erfasster ETF | SPYM · 0,18 % | – |
Die größten gemeinsamen Positionen
| Unternehmen | MSCI Emerging Markets | MSCI China |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd. | 3,17 % | 14,61 % |
| Alibaba Group Holding Limited | 2,24 % | 10,31 % |
| China Construction Bank Corporation Class H | 0,82 % | 3,69 % |
| Meituan Class B | 0,50 % | 2,30 % |
| PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A | 0,44 % | 2,00 % |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H | 0,39 % | 1,85 % |
| Netease Inc | 0,38 % | 1,76 % |
| Bank of China Limited Class H | 0,38 % | 1,75 % |
| JD.com Inc. Class A | 0,32 % | 1,44 % |
| Baidu Inc. Class A | 0,25 % | 1,11 % |
Überschneidung und gemeinsame Positionen sind aus den Beständen je eines stellvertretenden ETFs gerechnet (SPYM bzw. XCS6); davon konnten wir 78,2 % bzw. 88,1 % des Fondsgewichts einzelnen Unternehmen zuordnen — die tatsächliche Überschneidung liegt also eher etwas höher. Die Korrelation stammt aus 504 gemeinsamen Handelstagen.